Credit Risk Data Delivery Senior Specialist

Szukamy Ciebie jeśli:

• posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane: ekonometria, metody ilościowe, matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia),
• posiadasz ok 3 lat doświadczenia w pracy z raportami ryzyka kredytowego w obszarze rezerw (IFRS9) i kapitałów (SA/AIRB/ICAP),
• znasz dobrze SQL,
• znasz podstawy programowania w SAS (4GL/SAS DI/SAS EG/SAS EM),
• rozumiesz, jak wygląda proces kredytowy w Banku,
• umiesz pracować w zespole,
• umiesz samodzielnie interpretować dane na podstawie zebranych informacji i założeń,
• umiesz i chcesz wymieniać się wiedzą ze współpracownikami,
• podejmujesz inicjatywy, które pozytywnie wpływają na jakość i dokładność wykonywanych zadań,
• masz entuzjazm do realizacji nawet do pozornie niewykonalnych zadań,
• dobrze znasz język angielski (praca w międzynarodowym zespole na co dzień).

Dodatkowo zapunktujesz za:

• doświadczenie w modelowaniu i uczeniu maszynowym,
• doświadczenie w pracy z modelowaniem ryzyka kredytowego lub rynkowego (PD, LGD, EAD, IFRS9, IRB),
• umiejętność analizy i zrozumienia bilansu Banku,
• znajomość języków Python i R,
• Umiejętność pracy w Agile / Scrum,
• Zaawansowane umiejętności analityczne,
• niezależny, kreatywny i proaktywny sposób myślenia,
• umiejętność zakwestionowania status quo,
• znajomość technik wykorzystywanych w analizie biznesowej.

Dodatkowe umiejętności:

• GIT/AZURE,
• Python/R,
• Confluence,
• SAS EG.

Zakres zadań:

• analiza wymagań dla danych w procesie zasilania tabel związanych z modelami ryzyka kredytowego,
• przygotowanie mapowań dla danych wykorzystywanych w modelach ryzyka kredytowego,
• przygotowanie dokumentacji opisującej proces dostarczania danych wykorzystywanych w modelach ryzyka kredytowego,
• przeprowadzanie analizy jakości danych wykorzystywanych w modelach ryzyka kredytowego,
• przygotowywanie analiz portfeli kredytowych pod kątem prawidłowości danych,
• praca przy tworzeniu automatycznych procesów zasilania danych w obszarze modeli ryzyka kredytowego.

Informacje o squadzie (chapterze):

Nasze zespoły są odpowiedzialne za automatyzację procesu dostarczania danych. Skupiamy się obecnie nad danymi wykorzystywanymi przy budowie i monitoringu modeli ryzyka kredytowego.

Szukam specjalistę lub eksperta posiadającego wiedzę o danych ryzyka, procesach ryzyka kredytowego (kredytowym, restrukturyzacji, windykacji). Nasze zespoły są międzynarodowe i współpracujemy z innymi zespołami rozrzuconymi po całym świecie.

Duży nacisk kładziemy na zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią. Łączymy wiedzę z zakresu modelowania ryzyka i zaawansowanego przetwarzania danych. Potrafimy się też dobrze bawić i świętować nasze sukcesy po pracy. Każdy członek zespołu czuje się doceniony i może realizować swoje ambicje.

Stanowisko to w nomenklaturze ING nosi nazwę "Data Scientist III".