Modelvalidatie, een sleutelrol in riskmanagement

Modelvalidatie, een sleutelrol in riskmanagement

Wiskundigen Francesca Bergamaschi en Kristof Matolcsy zijn modelvalidatie-experts en werken allebei bij Model Risk Management. Francesca zet haar expertise in voor modellen die gaan over het economisch kapitaal en renterisico in het bankboek. Kristof valideert modellen voor handels- en tegenpartijkredietrisico.

Wij zijn de onafhankelijke kwaliteitsbewakers van ING’s modellen

Kristofs opleiding was helemaal gericht op een loopbaan als kwantitatief analist in de financiële wereld. Maar Francesca leek een academische carrière tegemoet te gaan. Het liep anders: ze werd ontwikkelaar van economische kapitaalmodellen bij ABN Amro, in 2016. Toen ze een vacature zag voor modelvalidatie bij ING was ze meteen zeer geïnteresseerd en besloot ze voor die baan te gaan. Kristof kreeg een fulltime baan bij ING aangeboden toen hij in Nederland studeerde als uitwisselingstudent. Een fulltime job combineren met een studie was erg lastig, maar het lukte hem om af te studeren. Hij is enorm blij met zijn huidige baan.

Strategische beslissingen

Francesca: “Riskmanagement is en wordt steeds belangrijker voor een bank. Modelvalidatie speelt een sleutelrol bij riskmanagement, zeker in de nasleep van de financiële crisis: strategische beslissingen worden gebaseerd op modellen en hun uitkomsten. Daarnaast moeten we voldoen aan tal van wettelijke eisen. Het is dus cruciaal dat onze modellen goed in elkaar steken. Kristof en ik zijn twee van de mensen die bijdragen aan ING’s ambitie om te werken met kwalitatief goede en adequate modellen.” Kristof: “Aan ons de taak om de modellen die onze collega’s - de model development teams - maken. Een groot deel van ons werk is conceptie: rapporten lezen, complexe modellen in verschillende contexten leren begrijpen, een mening vormen over de deugdelijkheid van een model en aanbevelingen doen voor verbetering. Innovatie en automatisering worden steeds prominenter in ons werk; eigenlijk ontwikkelt ons team een nieuwe code-bibliotheek voor deze doeleinden.”

Geen ‘analist in het hoekje’ meer

Francesca: “Een ander belangrijk deel van ons werk is de communicatie met de stakeholders: de modelontwikkelaars en de gebruikers van het model. De tijd dat een kwantitatief analist alleen in zijn of haar hoekje zat te werken ligt al lang achter ons. Ik vind het communicatie-deel van mijn werk heel erg leuk en geniet echt van het contact met de business en van mijn adviesrol. Tegelijkertijd moeten wij als modelvalidatie-experts altijd onafhankelijk zijn, om er zeker van te zijn dat we kritisch blijven op het werk van onze collega’s. Want zo voegen we waarde toe.” Kristof beaamt: “Onafhankelijke analyses, grondigheid en expertise zijn ook cruciaal naar de financiële regelgever toe. Dat is een zeer belangrijke stakeholder.”

Blijven leren

Francesca en Kristof blijven leren in hun werk en waarderen dat beiden zeer. Francesca: “Ik kom elke dag wel dingen tegen die nieuw voor me zijn. Het is een uitdaging om de ontwikkelingen in techniek en inhoud bij te houden. Maar ook om goed en effectief te kunnen  communiceren over behoorlijk technische onderwerpen. Leren is belangrijk voor me, daarom vind ik deze functie ook zo interessant.” Kristof: “Dat geldt ook voor mij. Ik wil altijd nieuwe dingen leren en in deze functie kom ik volledig aan mijn trekken. In ons team Model Validation krijgen we de kans om in zeer uiteenlopende domeinen te werken, met heel veel verschillende modellen. Dat is super interessant en erg uitdagend. We hebben geluk met onze werkomgeving: ik heb zoveel simpele vragen gesteld over allerlei onderwerpen en onze ervaren teamgenoten maakten steeds weer tijd om uitleg te geven. Dat heeft me enorm geholpen om de basis van mijn werk heel snel te door te krijgen. “Helemaal waar,” zegt Francesca. “Iedereen hier is altijd bereid om elkaar positieve feedback te geven en zo als team beter te worden. Dat maakt dit een geweldige plek om te werken!”

Over Francesca

Francesca groeide op in de Italiaanse Dolomieten. Ze studeerde wiskunde, deed haar bachelor in Padua, haar master in Paris en een double degree PhD in Montreal en Leiden. Francesca woont in Amsterdam, houdt van films en klimt indoor, zwemt en rent om in vorm te zijn voor haar grootste passie: bergsport. Zodra ze kan gaat ze terug naar de Dolomieten om haar lievelingssport te beoefenen.

Over Kristof

Kristof komt uit Hongarije. Hij deed een bachelor wiskunde en een master actuariële en financiële wiskunde. Hij wil steeds nieuwe dingen leren en begon recent aan een studie computer and data science. Kristof was semiprofessioneel skiër en gek van deze sport, maar de combinatie van een universitaire studie en topsport werd te zwaar. Eenmaal in zijn nieuwe woonplaats Amsterdam switchte hij van sneeuw naar water: hij stortte zich op het zwemmen.

Interesse?

Bekijk alle jobs

Terug naar boven