Market Risk Quant - Model Validation - Expert (ALM)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

• psiadasz 6 lat doświadczenia w obszarze Zarządzania Aktywami i Pasywami (Asset Liability Management - ALM), Ryzyka Stopy procentowej w księdze bankowej (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB), Kapitału Ekonomicznego (Economic Capital – EC) lub ogólnie ryzyka rynkowego (Market Risk) lub płynności (Liquidity Risk). Przynajmniej cześć Twojego doświadczenia powinna dotyczyć budowy lub walidacji modeli.
• masz dobrą wiedzę w obszarze inżynierii finansowej, statystyki, ekonometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa. 
• posiadasz wykształcenie wyższe (magister lub doktorat) na kierunkach ścisłych m.in. ekonometria, metody ilościowe, finanse ilościowe, matematyka, statystyka lub fizyka. 
• potrafisz identyfikować ukryte problemy, analizować kluczowe informacje i formułować relacje pomiędzy nimi w celu znalezienia optymalnego rozwiązania,
• potrafisz zarządzać małym zespołem specjalistów,
• masz prawdziwą pasję do ciągłego doskonalenia.

Dodatkowo zapunktujesz za:

• naukowy sposób myślenia,
• znajomość języków: Python, SQL, QRM,
• certyfikaty: FRM, PRM, CQF, BTRM lub CFA.

Wymagany poziom języka angielskiego: C2.

Twoje obowiązki:

• Analiza modelu
• Pisanie raportów walidacyjnych
• Zarządzanie małym zespołem specjalistów i komunikacji z interesariuszami
• Doskonalenie narzędzi i metodyk walidacji

Informacje o zespole:

Jesteśmy odpowiedzialni za walidację modeli ALM używanych przez ING w ponad 40 krajach na całym świecie. Zajmujemy się szerokim zakresem ciekawych i wciąż zmieniających się modeli (zarówno mocno ilościowych oraz jakościowych). Specjalizujemy się w modelach ryzyka rynkowego w księdze bankowej takich jak modele behawioralne, stopy procentowej, wyceny, replikacji/zabezpieczeń oraz pomiaru ryzyka. Naszym zadaniem jest potwierdzenie zgodności modelu z zakładanym celem bazując na ocenie założeń matematycznych, kontekstu biznesowego, bieżących trendów akademickich, doświadczenia jak również regulacji, najlepszych praktyk oraz najnowszych technologii.

Tribe ALM Model Validation składa się z ponad 50 ekspertów i specjalistów ulokowanych w 3 chapterach w Amsterdamie oraz jednym w Warszawie. Chapter w Warszawie składa się z 15 walidatorów, którzy tworzą niezależny zespół ściśle współpracujący z całym Tribe.