Wróć do wyników wyszukiwania
15 lipca 2021 ... min. Słuchać

Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

Oferta pracy | RISK DIVISION | Warszawa | 2021-07-14 | POL-2152853

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Oferujemy możliwość pracy zdalnej

Twoje zadania:

  • budowa modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB
  • analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy
  • zarządzanie ryzykiem modeli zapewniające odpowiedni monitoring procesów ich budowy i użycia, zgodność z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

 

Nasz oczekiwania:

  • przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym
  • stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki
  • znajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)
  • doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
  • znajomość zasad zarządzania ryzykiem kredytowym
  • wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia
  • odpowiedzialność za realizowane zadania
  • komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pracy w dynamicznym otoczeniu
  • zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom C1.

 

Mile widziane:

  • praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
  • rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów
  • sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
  • aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No