Wróć do wyników wyszukiwania
20 listopada 2020 ... min. Słuchać

Ekspert ds. modeli ryzyka kredytowego

Oferta pracy | RISK DIVISION | Warszawa | 2020-11-19 | POL-2013837

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Jeśli chcesz:

  • rozwijać się w kierunku data-science,
  • pogłębiać praktyczne wykorzystanieznajomości statystyki, ekonometrii i technik machine learning w modelowaniu ryzyka kredytowego,
  • pracując lokalnie, doświadczyć zachodnio-europejskiej kultury pracyprosto z Amsterdamu
  • zrozumieć specyfikę funkcjonowania jednego z największych banków w Polsce i mieć realny wpływna jej kształtowanie,
  • poznać zasady funkcjonowania Grupy ING – globalnej instytucji finansowej znajdującej się w elitarnej grupie bankówz największymi aktywami na świecie – i … mieć realny wpływ na jej rozwój,
  • zdobyć/rozwinąć praktyczną, rzadką i pożądaną przez banki wiedzę o modelowaniu zgodnie z metodą IRB,
  • sprawdzić się w pracy w międzynarodowych zespołach, również koordynowanych przez Grupę ING NV,
  • ciągle się szkolićw ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

a przy tym:

  • masz rozwinięte umiejętności analityczne,
  • niestraszne / nieobce Ci otoczenie regulacyjne (CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacje KNF),
  • czujesz się ekspertem w programowaniu (SQL, SAS, R, Python),
  • posiadasz przynajmniej 5 lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym,
  • rozumiesz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • nie boisz się brać odpowiedzialności za realizowane zadania,
  • masz umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne,
  • znasz język angielski co najmniej na poziomie C1

… to może szukamy właśnie Ciebie!

A jeśli dodatkowo:

  • posiadasz praktyczną znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, modelowanie bayesowskie, metody symulacyjne, sieci neuronowe, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru,
  • aktywnie uczestniczysz w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu,
  • rozumiesz zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiesz współpracować z pracownikami tych obszarów,
  • dobrze poruszasz się w środowiskach bazo-danowych,
  • masz stopień akademicki (mgr lub doktor) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki

… to już w ogóle super – umówmy się na spotkanie

 

Aplikuj

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No