Wróć do wyników wyszukiwania
12 maja 2022 ... min. Słuchaj

Specjalista ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego

Oferta pracy | PION RYZYKA | 2022-05-11 | POL-238488716

Aplikuj

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Tryb pracy: hybrydowy

O zespole:

W naszym zespole zajmujemy się budową i utrzymaniem modeli ryzyka kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem. Modele, którymi się opiekujemy, służą zarówno do wyznaczania poziomu kapitału regulacyjnego, do kalkulacji odpisów aktualizujących (rezerw), jak i do wspierania procesów biznesowych. Praca nad modelami opiera się w głównej mierze na statystycznej analizie danych. Istotny w naszej pracy jest również aspekt regulacyjny. Naszymi działaniami wspieramy jednostki biznesowe, współpracujemy również z klientami wewnętrznymi (walidacja i audyt) oraz z interesariuszami zewnętrznymi, jak Grupa ING NV, audytorzy zewnętrzni i nadzór bankowy. Wszystko po to, aby dzięki modelom utrzymać profil ryzyka portfeli kredytowych na określonym, bezpiecznym poziomie.

Twoje zadania:

• czynny udział w procesach budowy modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB
• analiza jakości działania modeli, wskazywanie kierunku ich rozwoju i poprawy
• utrzymywanie istniejących modeli statystycznych wykorzystywanych w procesie szacowania ryzyka kredytowego
• interakcje z interesariuszami (użytkownicy biznesowi, walidacja, KNF)

Nasze oczekiwania:

• przynajmniej 2 lata doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego w ujęciu regulacyjnym (PD, EAD, LGD, stress testy) i/lub nieregulacyjnym
• stopień akademicki (przynajmniej licencjat/inżynier) w zakresie ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizyki
• znajomość miar do zarządzania ryzykiem kredytowym
• wiedza, gdzie szukać wytycznych regulacyjnych (m.in. CRR, EBA GL, IFRS9, rekomendacjie KNF)
• doświadczenie w programowaniu w SAS lub podobnych narzędziach (SQL, Python, R)
• rozwinięte umiejętności analityczne
• odpowiedzialność za realizowane zadania
• komunikatywność, entuzjazm, determinacja, umiejętność pacy w dynamicznym otoczeniu
• średnio-zaawansowana znajomość j. angielskiego - poziom B2

 

Mile widziane:

• praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania, takich jak uogólnione techniki ekonometryczne, modelowanie szeregów czasowych, metody ML uczenia z nadzorem i bez nadzoru
• rozumienie zależności ryzyka kredytowego z innymi obszarami działalności bankowej oraz umiejętność współpracowania z pracownikami tych obszarów
• sprawne poruszanie się w środowiskach bazo-danowych
• aktywne uczestniczenie w społecznościach dedykowanych modelowaniu lub/i ryzyku kredytowemu

Aplikuj

ICSPOL - Poznaj Nas - Reasons

Powody, dla których warto do nas dołączyć

Indywidualny rozwój, ambitne zadania, dostęp do technologii i praca w zwinny sposób to tylko część oferty, którą proponujemy naszym pracownikom. Zobacz, co jeszcze możesz zyskać i uwierz, że będzie ciekawie!

Więcej
ICSPOL - Poznaj Nas - Możliwości rozwoju

Możliwości rozwoju

Inspirujemy pracowników do uczenia się i rozwoju na swój sposób, według własnego pomysłu i planu, zgodnie z zasadą brania odpowiedzialności za rozwój w swoje ręce. Zobacz, jak możesz rozwijać się razem z nami.

Więcej
ICSPOL - Poznaj Nas - Agile

Poznaj Agile

Szybki rozwój technologii cyfrowych spowodował zmianę zachowań i oczekiwań klientów. Ta dynamika wpływa też na sposób naszej pracy.

Więcej

Powrót do góry

Please be aware that the recruitment procedures, (labour) regulations and labour agreements of Polska apply.

Yes No