Specjalista ds. Zarzadzania Ryzykiem Modeli

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Tryp pracy: hybrydowy

O zespole:

Zapraszamy do Departamentu Walidacji Modeli na stanowisko Specjalisty ds. ryzyka modeli, które zapewnia wszechstronny rozwój w zakresie znajomości wielu typów modeli stosowanych przez Bank w coraz to nowych obszarach działania naszej organizacji oraz procesu zarządzania ryzykiem tych modeli zarówno na poziomie pojedynczego modelu jaki i zagregowanym, obejmującym różne ich kategorie. Przedmiotowe stanowisko jest też wsparciem dla właścicieli modeli w zakresie dostarczania ogólnych standardów zarządzania modelami w poszczególnych obszarach, szczególnie odnoszących się do identyfikacji, klasyfikacji i kategoryzacji modeli, procesu regularnego monitorowania ich jakości i skuteczności działania oraz oceny ryzyka na poziomie jednostkowym. W zakresie odpowiedzialności tego stanowiska jest też regularne proaktywne wysokiej jakości raportowanie ryzyka modeli w różnych przekrojach i szczegółowości w zależności od szczebla zarządzania - od poziomu kierownictwa jednostki, po poziom dedykowanego komitetu, Zarządu Banku i Rady Nadzorczej. Od osoby na tym stanowisku oczekuje się też zaangażowania w kreowanie nowych miar ryzyka modeli oraz usprawniania procesu zarządzania ryzykiem modeli dla zwiększenia jego efektywności

Twoje zadania:

• sporządzanie raportów i analiz na potrzeby identyfikacji i pomiaru ryzyka modeli
• monitorowanie poziomu ryzyka modeli w ujęciu zagregowanym
• rozwój narzędzi wspierających sporządzanie oraz automatyzację procesu raportowania
• dostosowywanie rozwiązań do wymagań polityki zarządzania ryzykiem modeli, przepisów prawa, rekomendacji i zaleceń organów nadzoru
• określanie wymagań ryzyka modeli do zmian w systemach informatycznych
• wspieranie uczestników procesu zarządzania ryzykiem modeli poprzez proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających i zwiększających jego efektywność
• uczestniczenie w kształtowaniu polityki i standardów zarządzania ryzykiem modeli
• przygotowywanie informacji wymaganych przez regulatora, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
• udział w projektach realizowanych w Banku i Grupie ING

Nasze oczekiwania:

• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, statystyki, metod ilościowych lub pokrewnych
• kilkuletnie doświadczenie w pracy z modelami, np. ryzyka kredytowego (IRB/MSSF9/aplikacyjne), ryzyka rynkowego (AML, IRRBB, wyceny), ryzyka operacyjnego (AMA), data science (ML, AI), itp.
• znajomość procesu zarządzania ryzykiem modeli zgodnie z Rekomendacją W KNF i wytycznymi EBC
• znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym (szczególnie excel i budowa narzędzi na share point)
• doświadczenie w pracy projektowej lub chęć jej zdobycia
• samodzielność, odpowiedzialność, inicjatywa i konsekwencja w działaniu
• kreatywność oraz chęć podejmowania nowych wyzwań
• znajomość j. angielskiego - poziom B2

Mile widziane:

• znajomość SQL, SAS, Power BI, Python lub pokrewnych